根据蒋经国的解释，写这封信是出自王明的主意；王明对他说：“中国方面谣言纷传你在俄国被捕。你应该写封信禀告母亲，你在这里工作、完全自由。”[35]王明把一封代他写好的信交给蒋经国，蒋拒绝签字。然而，朋友劝他，如果签署这封信，日后可能有机会回中国。他应该就不再坚持，接受了代他拟好的稿本，但是坚持加上一句话，告诉母亲，如果想见儿子，“请到西欧来会面”。
蒋经国在回忆录中记下，他在次日去见内务人民委员会首脑雅戈达（Genrikh Yagoda）。这个抓了数十万人，把他们送上断头台的情治机关头子，不仅抽空接见蒋经国，还同情他，要求王明销毁这封信。蒋经国自己草拟一封信，信中不提希望回国，但是加了一句话“试图表达出思家之情”，这句话是：“我无日不盼望着再尝尝久已未尝的家常小菜”。据蒋经国的说法，王明接受了这一封信，可是却把原先代拟的那封信送回中国，并透过《真理报》发表全文。鉴于斯大林对蒋经国的重视——雅戈达不寻常地注意王明代撰信稿事件即是一个证据——很可能是斯大林本身认为，刺激一下蒋介石记住与唯一的儿子关系不睦，可能对俄国有某些战术上的好处。
1936年夏天，欧洲、日本局势有险峻的发展，莫斯科展开“大恐怖”的整肃行动，举行第一波的公审活动。当局起诉十六名老布尔什维克党人（大部分是托洛茨基的旧盟友）犯了叛国罪，他们的“认罪”，又牵连出其他人。恐怖行动立即扩张，肇致许多骇人听闻的控诉、光怪陆离的认罪，四处株连，许多人遭到处死或打进劳改营。斯大林的头号打手雅戈达本人也在9月间罢官，最后卑惨地站到他把许多人送去的墙前，在行刑队枪口下毙命。
蒋经国周遭的一些朋友也遭到这类控诉，甚至消失了。蒋经国的导师拉狄克轰轰烈烈地认错，逃过死刑，却难逃牢狱之灾，后来于1939年死于狱中。艾维巴赫过去也是托派，处境艰危，不久即成为一次公审的主角人物（公审中他可能试图诬攀蒋经国）。最后，内务人民委员会以反革命罪嫌逮捕了三百八十万人，处死犯人逾七十八万。1937年，斯大林整肃的矛头指向军方高级将领，包括曾经教过蒋经国军事战略的图哈切夫斯基元帅，连他的妻子、两个兄弟也难逃魔掌。蒋介石的军事顾问布柳赫尔是判处图哈切夫斯基有罪的军事法庭审判员之一；然而，不久，布柳赫尔将军本人也遭枪决。鲍罗廷活到1940年代中期，然后不知所终。斯大林总共杀掉三万名红军军官，这个数字远胜过日后德苏战争头两年**杀死的俄国军官的人数。几乎所有蒋经国认识的地方及区域级俄共干部，包括斯维尔德洛夫斯克的干部，不是命丧黄泉，就是被流放到西伯利亚，蒋经国的回忆录只字未提他的朋友、老师遭到整肃的事，也没有透露他对大整肃的反应。或许，他跟当时苏联境内的每个人一样，不敢对此有批评的念头，更不敢发出质疑之声音。甚且，斯大林政权的宣传工具把镇压行动合理化，鉴于国家在东、西两线濒临战争危机，必须肃清内部敌人。多数俄国人显然接受这套说辞，甚至那些被送上断头台的人也认为这么做不无道理。这乃是当时的时代精神——崇拜、歌颂意识形态、战争和死亡。
蒋经国显然依旧对共产主义坚贞不渝。1936年11月16日，他申请加入苏联共产党成为正式党员，[36]这里头的涵义很清楚——他觉得他很可能要留在苏联终老，回不了中国。大约这时候，中国新任驻苏大使蒋廷黻抵达莫斯科。蒋廷黻赴任前不久，宋美龄私下召见他，对他提起，蒋介石“非常盼望儿子经国能回到中国”。蒋大使与苏联外交部初接触就提起蒋经国这个议题，希望苏方见告蒋经国的下落。苏联外交部副部长史狄孟尼可夫（Stemenikov）表示，恐怕很难打听到蒋经国的下落，但是保证会去设法查查。然而，不到几星期，中国国内发生一桩事件——国共新建联合阵线，为蒋经国回国打开一扇门。
是年春天，张学良曾秘密潜往陕西中共地区，与周恩来会面。周恩来说服张学良，相信中国共产党诚挚希望以抗日为最高优先。稍后，坚决“反共”的山西军阀阎锡山（过去是支持蒋介石的关键角色）也同情张学良替联合抗日辩解的立论。夏天，华南地区与蒋同盟的重要军事将领，把部队开进河南、江西，请命抗日。
是年秋天，与日本对峙的情势进一步恶化。伪满部队在日军飞机、坦克支援下，侵入绥远省，可是蒋介石依然相信在抗日之前，他可以也必须先消灭共产党。不过，蒋介石也和毛泽东一样，相信“打打谈谈”策略。他一方面对中共以军事行动增加压力，一方面授意陈立夫与周恩来秘密会谈。
周恩来在1936年底，偕同共产国际华人代表潘汉年秘密前往南京。双方暂时协商完成联合阵线宣言的大纲：中共同意废除边区苏维埃，解散红军，把部队交给政府军事委员会节制。这正是1937年国共最终达成协议的条件。然而，周恩来要先回延安报告，12月初，周抵达西安，预备先向张学良通报在南京交涉的情况。
蒋介石虽然事先接获情报，明白西安之行可能危险，依然不顾警告，也要到西安，与立场已经动摇的将领们讨论。12月11日，蒋氏与高级将领举行一场气氛凝重的会议，他一再强调必须先解决中共，才能抗日。翌日黎明时分，少帅一支部队突袭蒋氏及随从投宿的西安市郊温泉胜地骊山，正在洗温泉的蒋介石，赤身露体跳窗逃跑，在翻过一道墙时，伤到背部。张部在一处洞穴找到蒋氏，他怒声呵斥张学良部队：“开枪打死我吧！”带队的年轻上尉答说：“我们不会打死你，我们只要你领导国家抗日！”
蒋介石遭到少帅部队挟持的消息传出，延安和南京方面一时都乱了手脚，不知如何反应。南京政府预备派出大批部队进击叛军。中共阵营有些人主张杀了蒋介石，与张学良成立抗日统一战线。但是张学良在12月12日通电各方，表明他志不在推翻蒋委员长，只是要求他出面组织救国阵线。
斯大林接获西安事变的报告，了解其中既有危险，也有机会。他也晓得周恩来、陈立夫稍早在南京的接触。如果西安事变不赶紧落幕，可能在中国引发一番新的激烈内战，国民党很有可能转向日本争取支持。如果共产党能扮演关键角色，促成蒋介石脱险，可能有助于成立抗日统一战线。
《消息报》和《真理报》都发表文章，谴责挟持蒋介石的行为，声称中国国际地位艰难，必须团结对外，中国唯有靠蒋委员长领导才能统一。斯大林拍发一则电报到延安，认为蒋介石是唯一拥有足够的号召力、能领导全国统一阵线的人物。斯大林甚至说，可能是日本阴谋策划挟持蒋委员长的诡计，要让中国深陷内战的泥淖。
毛泽东和周恩来也认为，蒋介石一死，南京可能会出现亲日的国民党政府。毛派周恩来再到西安，斡旋释放蒋介石。同时，张学良也读到蒋的日记，获悉蒋介石有在“剿平”红军之后，与日本作战的秘密计划。中国国内各地亦涌现同情蒋氏的浪潮。
12月14日，蒋经国在斯维尔德洛夫斯克读到西安事变的新闻。同一天，共产国际赫然发觉，乌拉尔马许党委即将批准让蒋经国晋升为苏联共产党正式党员！[37]共产国际紧急发出电报，主张不应就此一事做出决定，并且训令经国到莫斯科报到。12月16日，周恩来抵达西安，见到蒋介石。蒋介石坚拒与劫持他的人谈判，声称唯有在无条件获释之下，他才肯斟酌联合阵线的问题。周恩来告诉他，中国共产党预备接受他的领导，为示友好，担保经国可以由俄国回来。经国是爱国分子，毫无疑问也会希望父亲抵抗入侵中国的敌人。[38]在中国共产党、苏联以及中国各地都涌现释放蒋介石的声浪之下，张学良屈服了。
现在，阻挠蒋委员长获释的唯一关键是：如何处置张学良？蒋介石要求少帅和他一道回南京，接受军事审判。然而，蒋夫人宋美龄曾经向张学良保证，如果放了蒋委员长，他不会受到惩罚。圣诞节当天，蒋介石夫妇飞回南京，受到民众热烈欢迎。虽有蒋夫人出面陈情，军事法庭仍判处张学良有期徒刑十年；蒋氏则把刑期减为无限期软禁、管束。[39]蒋介石回到南京，立刻召唤陈立夫到他卧室谈话。陈问：“周恩来在西安的态度如何？”蒋答说：“很好。”陈立夫进言，现在政府大批部队已集结部署在陕西省内及周围省份，该立刻进攻延安，收拾毛泽东及共产党人。蒋介石低头不答。陈立夫觉得蒋氏累了，也就不再多说而告退。
